آمار

تعداد نشریات7
تعداد شماره‌ها399
تعداد مقالات5,389
تعداد مشاهده مقاله5,288,172
تعداد دریافت فایل اصل مقاله4,882,907
Zare Mohammadkhani, Mohammaad. (1403). Quantile regression for capital asset pricing model. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, (), -. doi: 10.22060/ajmc.2024.23203.1240
Mohammaad Zare Mohammadkhani. "Quantile regression for capital asset pricing model". نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, , , 1403, -. doi: 10.22060/ajmc.2024.23203.1240
Zare Mohammadkhani, Mohammaad. (1403). 'Quantile regression for capital asset pricing model', نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, (), pp. -. doi: 10.22060/ajmc.2024.23203.1240
Zare Mohammadkhani, Mohammaad. Quantile regression for capital asset pricing model. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر, 1403; (): -. doi: 10.22060/ajmc.2024.23203.1240

Quantile regression for capital asset pricing model

AUT Journal of Mathematics and Computing
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1403
نوع مقاله: Original Article
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/ajmc.2024.23203.1240
نویسنده
Mohammaad Zare Mohammadkhani*
Department of Statistics‎, ‎Faculty of Mathematical Sciences‎, ‎Alzahra University‎, ‎Tehran‎, ‎Iran
چکیده
In this paper, we examine the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and demonstrate that when the log returns of an asset are subject to extreme risks or outliers or nonlinear relationship, the Linear Regression (LR) model may not perform well in predicting future returns. Instead, we propose using Quantile Regression, which is more robust to such data anomalies and provides better predictions.
کلیدواژه‌ها
CAPM؛ QCAPM؛ Linear Regression؛ Quantile regression
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 61


سامانه مدیریت نشریات علمی. طراحی و پیاده سازی از سیناوب